Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024
Про збір коштів
пошук книг
книги
Пожертвування:
18.3% досягнуто
Увійти
Увійти
авторизованим користувачам доступні:
персональні рекомедації
Telegram бот
історія завантажувань
надіслати на Email чи Kindle
управління добірками
зберігання у вибране
Особисте
Запити на книги
Вивчення
Z-Recommend
Перелік книг
Найпопулярніші
Категорії
Участь
Підтримати
Завантаження
Litera Library
Пожертвувати паперові книги
Додати паперові книги
Search paper books
Відкрити LITERA Point
Пошук ключових слів
Main
Пошук ключових слів
search
1
Modellierung und Bewertung von Kreditrisiken
Deutscher Universitätsverlag
Peter Grundke (auth.)
vgl
bewertung
modell
jarrow
nka
zeitpunkt
gilt
turnbull
risikohorizont
unternehmenswert
ausfall
nullkuponanleihe
swaps
emittenten
übergangswahrscheinlichkeiten
wert
spreads
risikoneutralisierten
unternehmenswertmodell
risikolosen
modells
annahme
bzw
sowie
kreditderivaten
risk
modelliert
übergangsmatrix
wahrscheinlichkeit
ergibt
reinen
generatormatrix
prämie
fiir
abbildung
formel
sprung
bonitätszustand
zinssatz
insolvenz
intensitätsmodell
zeitdiskreten
nullkuponanleihen
hierbei
beispielsweise
exp
hybriden
höhe
zustandsvariablen
folgenden
Рік:
2003
Мова:
german
Файл:
PDF, 7.23 MB
Ваші теги:
0
/
0
german, 2003
1
Перейдіть за
цим посиланням
або знайдіть бот "@BotFather" в Telegram
2
Надішліть команду /newbot
3
Вкажіть ім'я для вашого боту
4
Вкажіть ім'я користувача боту
5
Скопіюйте останнє повідомлення від BotFather та вставте його сюди
×
×